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2012年1月第5卷第1期
数学
- 陈黎明,郭嗣琮 ‖基于结构元理论的FGEOM/FGEOM/1模糊离散时间排队系统
- 周杲昕,杨晓忠 ‖双币种期权定价模型的一种快速AOS差分解法
- 吴莎莎,王仲君 ‖用分形方法预测股票价格
- 孙秀来,俞国华 ‖一类增算子的不动点定理及应用
- 邢紫莉,牛明飞 ‖具有死亡风险和环境不确定性的多期最优投资-消费策略
- 徐海文,于立新 ‖一类非自治拟线性双曲方程的精确边界能观性
- 夏济仁,张杰 ‖生成有向图中全部初级有向回路的扩展
- 裴培,贺仁癸,严定琪 ‖基于滞后虚拟变量分位点回归模型的条件VaR估计
- 王斌,于波 ‖解非线性规划的组合同伦JFNG内点算法
- 顾闻阳,丁根宏,郑强 ‖多重约束下的动物群落发展模型
- 阳长征,李慧敏 ‖关于杭州三次产业结构的研究
在GEOM/GEOM/1离散时间排队的基础上,利用模糊结构元理论,研究λ,μ均为模糊数的FGEOM/FGEOM/1模糊离散时间排队系统,有效地解决了模糊随机服务系统中常常遇到...[全部]
陈黎明,郭嗣琮.基于结构元理论的FGEOM/FGEOM/1模糊离散时间排队系统[J]. 中国科技论文在线精品论文,2012,5 (1):18-24.
使用快速加性算子分裂(additive operator splitting,AOS)算法将二维Black-Scholes方程转化为等价的一维方程组,再分别对2个一维方程构造‘显-隐’、‘隐-显’...[全部]
周杲昕,杨晓忠.双币种期权定价模型的一种快速AOS差分解法[J]. 中国科技论文在线精品论文,2012,5 (1):25-31.
为克服大量分形现象无法用常维分形模型描述的困难,采用变维分形的概念预测股票价格,以避免对影响因素估计不准确而影响预测结果。针对实际应用中分形维数不恒定...[全部]
吴莎莎,王仲君.用分形方法预测股票价格[J]. 中国科技论文在线精品论文,2012,5 (1):32-35.
在序Banach空间中利用单调迭代技巧和锥理论研究一类非紧非连续的增算子不动点问题,进一步讨论这类增算子不动点定理的存在性、唯一性及迭代序列的收敛性问题,得...[全部]
孙秀来,俞国华.一类增算子的不动点定理及应用[J]. 中国科技论文在线精品论文,2012,5 (1):36-41.
大多数传统投资-消费模型是已知投资环境和退出投资市场的时间,求解最优策略。为克服传统模型的不足,在离散情形下,针对风险中性投资者,引入环境不确定性和死...[全部]
邢紫莉,牛明飞.具有死亡风险和环境不确定性的多期最优投资-消费策略[J]. 中国科技论文在线精品论文,2012,5 (1):42-50.
在非自治拟线性双曲方程混合初边值问题半整体C2解存在唯一性的理论基础上,主要解决一类具有2个 非零异号特征值,且具一般非线性边界条件的非自治拟线性双曲方程...[全部]
徐海文,于立新.一类非自治拟线性双曲方程的精确边界能观性[J]. 中国科技论文在线精品论文,2012,5 (1):51-59.
对生成有向图中全部简单回路的算法进行扩展。采用分治法对图划分子图,再对子图中顶点进行收缩,求出部分节点间的通路,利用割集中若存在回路,则割集中必有方向...[全部]
夏济仁,张杰.生成有向图中全部初级有向回路的扩展[J]. 中国科技论文在线精品论文,2012,5 (1):1-5.
建立含有滞后虚拟变量的分位点回归模型,并应用此模型分析流动性风险指标条件下的条件在险价值(value at risk, VaR)。经过实证分析发现:含有二阶滞后虚拟变量的...[全部]
裴培,贺仁癸,严定琪.基于滞后虚拟变量分位点回归模型的条件VaR估计[J]. 中国科技论文在线精品论文,2012,5 (1):6-11.
以组合同伦内点(combined homotopy interior point, CHIP)算法为例,采用割线预估的同时,将Jacobian-Free Newton-GMRES(JFNG)方法应用于占据数值同伦方法主要计...[全部]
王斌,于波.解非线性规划的组合同伦JFNG内点算法[J]. 中国科技论文在线精品论文,2012,5 (1):12-17.
分别用差分模型、改进的Leslie人口模型、计算机模拟法对多重约束下的动物群落发展模型进行构建,搜集数据并进行模型仿真。运用Matlab软件,圆满地回答了有关动物...[全部]
顾闻阳,丁根宏,郑强.多重约束下的动物群落发展模型[J]. 中国科技论文在线精品论文,2012,5 (1):60-67.
通过对文献的综述,鉴于传统经济建模方法存在的不足,结合经济计量分析的特点,提出了基于向量自回归(vector auto regression, VAR)及其向量误差修正(vector er...[全部]
阳长征,李慧敏.关于杭州三次产业结构的研究[J]. 中国科技论文在线精品论文,2012,5 (1):68-73.
经济学
- 薛鹏群,汪浩瀚 ‖贸易开放对金融发展的动态影响——基于长三角地区面板数据的分析
- 周四清,景t ‖最低工资标准与消费者价格指数联动机制的计量经验证据
- 解晓峰,刘传哲 ‖基于等级回归模型的上市公司金融资产划分实证研究
- 郑嘉露,王艳丽 ‖基于Copula函数的中国沪市股票交易量与价格相依性分析
基于长三角地区16个地级市的面板数据,运用新近发展起来的动态面板计量方法混合组均值(pooled mean group,PMG)估计法,分析贸易开放对金融发展的动态影响。结果...[全部]
薛鹏群,汪浩瀚.贸易开放对金融发展的动态影响——基于长三角地区面板数据的分析[J]. 中国科技论文在线精品论文,2012,5 (1):82-89.
搜集2000年至2009年我国内地各省、各地区最低工资标准及其影响因素的相关数据,分析研究最低工资标准与消费者价格指数(consumer price index, CPI)的联动机制并...[全部]
周四清,景t.最低工资标准与消费者价格指数联动机制的计量经验证据[J]. 中国科技论文在线精品论文,2012,5 (1):74-81.
在新会计准则下对上市公司金融资产的划分进行实证研究,结合上市公司2010年年度报表,对财务报表中与金融资产相关的主要经济指标间的相互关系、变动趋势和量值进...[全部]
解晓峰,刘传哲.基于等级回归模型的上市公司金融资产划分实证研究[J]. 中国科技论文在线精品论文,2012,5 (1):90-98.
选取沪市股票日收盘价与成交量为研究对象,运用Copula函数,度量量价之间的相依度与相依结构,结果显示:交易量与股价有着正相依关系,且具有非常明显的上尾高下...[全部]
郑嘉露,王艳丽.基于Copula函数的中国沪市股票交易量与价格相依性分析[J]. 中国科技论文在线精品论文,2012,5 (1):99-102.




