论文
1. 论文题目:Lasso与其他变量选择方法的模拟比较
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全部作者:
胡一睿,曲荣华,陈思扬,徐佳静,童行伟

作者单位:北京师范大学数学科学学院;北京师范大学经济与工商管理学院
期 数:2011年1月第1期
学 科:数学
摘 要:目的: 引入一种基于收缩估计的新变量选择方法——Lasso (the least absolute shrinkage and selectionator),并比较其与其他变量选择方法的异同。方法: 首先给出了几种常见的变量选择方法,如逐...[more]
2. 论文题目:教学效果评价的协方差分析及其SPSS实现
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全部作者:
易秀英,王三宝

作者单位:黄石理工学院师范学院
期 数:2011年1月第1期
学 科:数学
摘 要:基于协方差分析(analysis of covariance, ANCOVA),以学生成绩作为数据来源,对教师教学效果进行评价。用回归分析方法排除基础成绩的影响,在此基础上再进行方差分析,在SPSS环境下,对...[more]
3. 论文题目:伪随机数的独立同分布检验
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全部作者:
邹永杰

作者单位:武汉理工大学理学院
期 数:2011年1月第1期
学 科:数学
摘 要:给出的BDS检验方法能有效地检测出伪随机数序列是否独立同分布。首先,在Matlab环境下利用线性同余法产生10万个伪随机数,并将其分成100组,每组1 000个数据;随后对每一组数据进行...[more]
4. 论文题目:具有时滞物价微分方程模型的稳定性和Hopf分支分析
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全部作者:
王勇,翟延慧,唐占锋

作者单位:天津工业大学理学院
期 数:2011年1月第1期
学 科:数学
摘 要:利用Hopf分支定理、规范型理论及其中心流行定理,通过选择时滞作为分支参数,分析线性化系统的特征方程,得到系统平衡点的稳定性和Hopf分支存在的充分条件,并给出确定Hopf分支...[more]
5. 论文题目:基于半差分格式的欧式看涨期权定价模型数值解法
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全部作者:
牛成虎

作者单位:中国矿业大学理学院
期 数:2011年1月第1期
学 科:数学
摘 要:主要研究欧式看涨期权定价模型的一种数值解法,利用半差分技术对已构造的偏微分方程做离散处理,并引入四阶Lagrange插值多项式对边界进行拓展,使得所有网格点均在离散域中,数...[more]
6. 论文题目:使用高格式数值模拟腔内亚跨声速流
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全部作者:
李明军,朱可

作者单位:湘潭大学数学与计算科学学院;中国科学院力学研究所
期 数:2011年1月第1期
学 科:数学
摘 要:把一阶迎风有限体积格式的高算法重构格式——高迎风有限体积格式(Gao’s upwind finite-volume schemes,GUVS)不可压缩流和可压缩流SIMPLE(semi-implicit press linked equations)算法相结合,数值模...[more]
7. 论文题目:无穷小的阶对于00不定型极限的影响
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全部作者:
龚谊承,李寿贵

作者单位:武汉科技大学理学院;武汉科技大学冶金工业过程系统科学湖北省重点实验室
期 数:2011年1月第1期
学 科:数学
摘 要:从无穷小的阶的角度探讨影响00不定型极限的原因。通过比较底数和指数作为无穷小的阶的高低,提出并证明2个定理:当底数和指数是同阶无穷小时结果确定为1;当底数是指数的低阶...[more]
8. 论文题目:不完全信息下标准信用违约互换定价模型研究
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全部作者:
熊玉英,骆桦

作者单位:浙江理工大学数学系
期 数:2011年1月第1期
学 科:数学
摘 要:尝试考虑当市场信息不完全、投资者不能准确知道某一公司的真实价值时,投资者搜集相关信息,通过对所得信息进行贝叶斯学习,从而估计公司的真实价值变化,在此基础上研究标...[more]
9. 论文题目:基于历史模拟法的VaR计算及其优化
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全部作者:
陈玉峰,孙洪祥,温巧燕

作者单位:北京邮电大学网络与交换技术国家重点实验室;北京邮电大学理学院
期 数:2011年7月第13期
学 科:数学
摘 要:在分析历史模拟法计算风险价值(value at risk,VaR)的基础上,通过增加权重、波动率等提高VaR的精确度。最后,讨论应用极值理论改善VaR的估计,极值理论可以使历史数据得到的VaR体...[more]
10. 论文题目:线性规划最优解集的数学理论与计算方法
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全部作者:
彭岳林

作者单位:中南大学数学科学与计算技术学院
期 数:2011年7月第13期
学 科:数学
摘 要:导出线性规划最优解集的四大特性,建立线性规划最优解集的一个充分必要条件,创立线性规划最优解集的一种算法,并在深入讨论算法时间复杂度定义的基础上证明该算法是多项式...[more]