论文
1. 论文题目：Lasso与其他变量选择方法的模拟比较
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全部作者：
胡一睿，曲荣华，陈思扬，徐佳静，童行伟
（0） 评论作者单位：北京师范大学数学科学学院；北京师范大学经济与工商管理学院
期 数：2011年1月第1期
学 科：数学
摘 要：目的: 引入一种基于收缩估计的新变量选择方法——Lasso (the least absolute shrinkage and selectionator)，并比较其与其他变量选择方法的异同。方法: 首先给出了几种常见的变量选择方法，如逐...[more]
2. 论文题目：教学效果评价的协方差分析及其SPSS实现
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全部作者：
易秀英，王三宝
（0） 评论作者单位：黄石理工学院师范学院
期 数：2011年1月第1期
学 科：数学
摘 要：基于协方差分析(analysis of covariance, ANCOVA)，以学生成绩作为数据来源，对教师教学效果进行评价。用回归分析方法排除基础成绩的影响，在此基础上再进行方差分析，在SPSS环境下，对...[more]
3. 论文题目：伪随机数的独立同分布检验
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全部作者：
邹永杰
（0） 评论作者单位：武汉理工大学理学院
期 数：2011年1月第1期
学 科：数学
摘 要：给出的BDS检验方法能有效地检测出伪随机数序列是否独立同分布。首先，在Matlab环境下利用线性同余法产生10万个伪随机数，并将其分成100组，每组1 000个数据；随后对每一组数据进行...[more]
4. 论文题目：具有时滞物价微分方程模型的稳定性和Hopf分支分析
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全部作者：
王勇，翟延慧，唐占锋
（0） 评论作者单位：天津工业大学理学院
期 数：2011年1月第1期
学 科：数学
摘 要：利用Hopf分支定理、规范型理论及其中心流行定理，通过选择时滞作为分支参数，分析线性化系统的特征方程，得到系统平衡点的稳定性和Hopf分支存在的充分条件，并给出确定Hopf分支...[more]
5. 论文题目：基于半差分格式的欧式看涨期权定价模型数值解法
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全部作者：
牛成虎
（0） 评论作者单位：中国矿业大学理学院
期 数：2011年1月第1期
学 科：数学
摘 要：主要研究欧式看涨期权定价模型的一种数值解法，利用半差分技术对已构造的偏微分方程做离散处理，并引入四阶Lagrange插值多项式对边界进行拓展，使得所有网格点均在离散域中，数...[more]
6. 论文题目：使用高格式数值模拟腔内亚跨声速流
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全部作者：
李明军，朱可
（0） 评论作者单位：湘潭大学数学与计算科学学院；中国科学院力学研究所
期 数：2011年1月第1期
学 科：数学
摘 要：把一阶迎风有限体积格式的高算法重构格式——高迎风有限体积格式（Gao’s upwind finite-volume schemes，GUVS）不可压缩流和可压缩流SIMPLE(semi-implicit press linked equations)算法相结合，数值模...[more]
7. 论文题目：无穷小的阶对于00不定型极限的影响
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全部作者：
龚谊承，李寿贵
（2） 评论作者单位：武汉科技大学理学院；武汉科技大学冶金工业过程系统科学湖北省重点实验室
期 数：2011年1月第1期
学 科：数学
摘 要：从无穷小的阶的角度探讨影响00不定型极限的原因。通过比较底数和指数作为无穷小的阶的高低，提出并证明2个定理：当底数和指数是同阶无穷小时结果确定为1；当底数是指数的低阶...[more]
8. 论文题目：不完全信息下标准信用违约互换定价模型研究
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全部作者：
熊玉英，骆桦
（0） 评论作者单位：浙江理工大学数学系
期 数：2011年1月第1期
学 科：数学
摘 要：尝试考虑当市场信息不完全、投资者不能准确知道某一公司的真实价值时，投资者搜集相关信息，通过对所得信息进行贝叶斯学习，从而估计公司的真实价值变化，在此基础上研究标...[more]
9. 论文题目：基于历史模拟法的VaR计算及其优化
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全部作者：
陈玉峰，孙洪祥，温巧燕
（0） 评论作者单位：北京邮电大学网络与交换技术国家重点实验室；北京邮电大学理学院
期 数：2011年7月第13期
学 科：数学
摘 要：在分析历史模拟法计算风险价值（value at risk，VaR）的基础上，通过增加权重、波动率等提高VaR的精确度。最后，讨论应用极值理论改善VaR的估计，极值理论可以使历史数据得到的VaR体...[more]
10. 论文题目：线性规划最优解集的数学理论与计算方法
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全部作者：
彭岳林
（0） 评论作者单位：中南大学数学科学与计算技术学院
期 数：2011年7月第13期
学 科：数学
摘 要：导出线性规划最优解集的四大特性，建立线性规划最优解集的一个充分必要条件，创立线性规划最优解集的一种算法，并在深入讨论算法时间复杂度定义的基础上证明该算法是多项式...[more]
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