论文
1. 论文题目:双币种期权定价模型的一种快速AOS差分解法
浏览量(2144) 下载量(611)
(0) 评论
全部作者:
周杲昕,杨晓忠

作者单位:华北电力大学数理学院
期 数:2012年1月第1期
学 科:数学
摘 要:使用快速加性算子分裂(additive operator splitting,AOS)算法将二维Black-Scholes方程转化为等价的一维方程组,再分别对2个一维方程构造‘显-隐’、‘隐-显’格式。从理论上分析该格式的相...[more]
2. 论文题目:多重约束下的动物群落发展模型
浏览量(1890) 下载量(945)
(0) 评论
全部作者:
顾闻阳,丁根宏,郑强

作者单位:河海大学理学院
期 数:2012年1月第1期
学 科:数学
摘 要:分别用差分模型、改进的Leslie人口模型、计算机模拟法对多重约束下的动物群落发展模型进行构建,搜集数据并进行模型仿真。运用Matlab软件,圆满地回答了有关动物群落稳定发展的...[more]
3. 论文题目:解非线性规划的组合同伦JFNG内点算法
浏览量(2007) 下载量(585)
(0) 评论
全部作者:
王斌,于波

作者单位:大连理工大学数学科学学院
期 数:2012年1月第1期
学 科:数学
摘 要:以组合同伦内点(combined homotopy interior point, CHIP)算法为例,采用割线预估的同时,将Jacobian-Free Newton-GMRES(JFNG)方法应用于占据数值同伦方法主要计算量的校正步,作为其非线性方程组的...[more]
4. 论文题目:具有死亡风险和环境不确定性的多期最优投资-消费策略
浏览量(2464) 下载量(891)
(0) 评论
全部作者:
邢紫莉,牛明飞

作者单位:兰州大学数学与统计学院
期 数:2012年1月第1期
学 科:数学
摘 要:大多数传统投资-消费模型是已知投资环境和退出投资市场的时间,求解最优策略。为克服传统模型的不足,在离散情形下,针对风险中性投资者,引入环境不确定性和死亡风险,运用...[more]
5. 论文题目:生成有向图中全部初级有向回路的扩展
浏览量(2212) 下载量(940)
(0) 评论
全部作者:
夏济仁,张杰

作者单位:北京邮电大学信息光子学与光通信研究院
期 数:2012年1月第1期
学 科:数学
摘 要:对生成有向图中全部简单回路的算法进行扩展。采用分治法对图划分子图,再对子图中顶点进行收缩,求出部分节点间的通路,利用割集中若存在回路,则割集中必有方向不同的边的...[more]
6. 论文题目:用分形方法预测股票价格
浏览量(18656) 下载量(9178)
(3) 评论
全部作者:
吴莎莎,王仲君

作者单位:武汉理工大学理学院
期 数:2012年1月第1期
学 科:数学
摘 要:为克服大量分形现象无法用常维分形模型描述的困难,采用变维分形的概念预测股票价格,以避免对影响因素估计不准确而影响预测结果。针对实际应用中分形维数不恒定的问题,提...[more]
7. 论文题目:关于杭州三次产业结构的研究
浏览量(2097) 下载量(956)
(0) 评论
全部作者:
阳长征,李慧敏

作者单位:桂林理工大学管理学院;右江民族医学院附属医院
期 数:2012年1月第1期
学 科:数学
摘 要:通过对文献的综述,鉴于传统经济建模方法存在的不足,结合经济计量分析的特点,提出了基于向量自回归(vector auto regression, VAR)及其向量误差修正(vector error correction, VEC)模型的经...[more]
8. 论文题目:基于结构元理论的FGEOM/FGEOM/1模糊离散时间排队系统
浏览量(2019) 下载量(617)
(0) 评论
全部作者:
陈黎明,郭嗣琮

作者单位:辽宁工程技术大学理学院
期 数:2012年1月第1期
学 科:数学
摘 要:在GEOM/GEOM/1离散时间排队的基础上,利用模糊结构元理论,研究λ,μ均为模糊数的FGEOM/FGEOM/1模糊离散时间排队系统,有效地解决了模糊随机服务系统中常常遇到的基于扩张原理的大量...[more]
9. 论文题目:一类非自治拟线性双曲方程的精确边界能观性
浏览量(1851) 下载量(789)
(0) 评论
全部作者:
徐海文,于立新

作者单位:烟台大学数学与信息科学学院
期 数:2012年1月第1期
学 科:数学
摘 要:在非自治拟线性双曲方程混合初边值问题半整体C2解存在唯一性的理论基础上,主要解决一类具有2个 非零异号特征值,且具一般非线性边界条件的非自治拟线性双曲方程的精确边界能...[more]
10. 论文题目:基于滞后虚拟变量分位点回归模型的条件VaR估计
浏览量(2044) 下载量(911)
(0) 评论
全部作者:
裴培,贺仁癸,严定琪

作者单位:兰州大学数学与统计学院
期 数:2012年1月第1期
学 科:数学
摘 要:建立含有滞后虚拟变量的分位点回归模型,并应用此模型分析流动性风险指标条件下的条件在险价值(value at risk, VaR)。经过实证分析发现:含有二阶滞后虚拟变量的分位点回归模型模拟...[more]