论文

1. 论文题目:支付红利下Black-Scholes方程的纯显-隐交替并行数值方法

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全部作者: 闫瑞芳,孙淑珍,杨晓忠
作者单位:华北电力大学数理学院信息与计算研究所
期        数:2017年1月第1期
学        科:数学
摘        要:Black-Scholes(B-S)方程是期权定价理论的基石,其数值解法的研究对许多金融衍生品定价方法具有显著的促进作用,对支付红利的B-S方程提出一类具有并行本性的数值方法--交替分段纯显...[more]

2. 论文题目:一种改进的回溯自适应匹配追踪算法

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全部作者: 王少慧,曹艳华
作者单位:华北电力大学数理学院信息与计算研究所
期        数:2017年1月第1期
学        科:数学
摘        要:针对压缩感知中未知稀疏度信号的重构问题,提出一种改进的回溯自适应匹配追踪算法。该算法将压缩采样匹配追踪(compressive sampling matching pursuit,CoSaMP)算法中的回溯思想与稀疏度...[more]

3. 论文题目:中、印、美股市信息溢出效应研究——基于三元非对称VAR-BEKK-GARCH模型

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全部作者: 陈晓蒙,雷钦礼,吴佳林
作者单位:暨南大学经济学院;华北水利水电大学数学与信息科学学院
期        数:2017年1月第1期
学        科:数学
摘        要:运用三元非对称VAR-BEKK-GARCH模型检验中、印、美股市之间的信息溢出效应。结果表明,金融危机前,中美之间有明显的单向波动溢出效应和非对称效应,而中印之间却不存在这种关系,...[more]
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