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带干扰非齐次泊松风险模型的破产概率
发表时间：2010-07-15 浏览量：1936 下载量：507
| 全部作者： | 刘俊峰，张楠 |
| 作者单位： | 南京审计学院数学与统计学院；中国人寿保险股份有限公司江苏省分公司 |
| 摘 要： | 从经典风险模型出发，假定保险公司保费收入的到达次数服从非齐次泊松过程，且存在着2种理赔，同时考虑随机扰动对保险公司经营状况的影响，建立一类带干扰的非齐次泊松风险模型。对此模型进行研究，主要通过鞅的方法，得到了该模型中破产概率上界满足的一般公式。 |
| 关 键 词： | 概率论；破产概率；风险模型；随机保费；鞅 |
| Title： | Ruin probability of perturbed inhomogeneous Poisson risk model |
| Author： | LIU Junfeng, ZHANG Nan |
| Organization： | School of Mathematics and Statistics, Nanjing Audit University; Jiangsu Branch of China Life Insurance Company Limited |
| Abstract： | This paper developed and investigated an inhomogeneous Poisson risk model perturbed by a Brownian motion based on classic risk model, where the arriving number of the premium income is assumed to be a inhomogeneous Poisson process and there exist two kinds of claims in this model. From the discussion for this new risk model, a general formula of upper bound for the ruin probability is obtained by martingale approach. |
| Key words： | probability theory; ruin probability; risk model; stochastic premium; martingale |
| 发表期数： | 2010年7月第13期 |
| 引用格式： | 刘俊峰，张楠. 带干扰非齐次泊松风险模型的破产概率[J]. 中国科技论文在线精品论文，2010，3（13）：1317-1321. |
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