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支付红利下Black-Scholes方程的显隐和隐显差分格式解法
发表时间：2011-07-15 浏览量：1763 下载量：761
| 全部作者： | 吴立飞，杨晓忠 |
| 作者单位： | 华北电力大学数理学院信息与计算研究所 |
| 摘 要： | 对支付红利下的Black-Scholes方程构造了显隐和隐显差分格式解法，给出格式的收敛性、稳定性和误差估计，分析表明：显隐格式和隐显格式均为二阶格式，两格式具有相同的计算量，分别约为Crank-Nicolson格式计算量的一半；数值试验证实支付红利下Black-Scholes方程的显隐和隐显格式方法是有效的。 |
| 关 键 词： | 金融数学；期权定价；显隐格式；隐显格式；稳定性；支付红利的Black-Scholes方程 |
| Title： | Explicit-implicit and implicit-explicit algorithm for solving the payment of dividend Black-Scholes equation |
| Author： | WU Lifei, YANG Xiaozhong |
| Organization： | Institute of Information and Computation, Mathematics and Physics Department, North China Electric Power University |
| Abstract： | This paper constructs the explicit-implicit and implicit-explicit schemes for solving the payment of dividend Black-Scholes equation. It gives the convergence, stability and error estimates of schemes. The analysis demonstrates that the schemes are second order and have the same amount of calculation, which is less than the Crank-Nicolson scheme’s. Finally, the numerical examples show the feasibility and effectiveness of the schemes. |
| Key words： | financial mathematics; option pricing; explicit-implicit scheme; implicit-explicit scheme; stability; the payment of dividend Black-Scholes equation |
| 发表期数： | 2011年7月第13期 |
| 引用格式： | 吴立飞，杨晓忠. 支付红利下Black-Scholes方程的显隐和隐显差分格式解法[J]. 中国科技论文在线精品论文，2011，4（13）：1207-1212. |
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