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基于广义信息熵的金融危机模型
发表时间：2012-07-15 浏览量：1374 下载量：687
| 全部作者： | 柴立和，蒋田田，李文宇 |
| 作者单位： | 天津大学环境科学与工程学院 |
| 摘 要： | 从金融系统中组元的复杂相互作用出发，定义金融系统的广义信息熵。指出金融系统的运作目的为追求广义信息熵最大，由此建立金融危机发生的模型。同时，以2008年金融危机为例进行数值模拟和应用分析，得到了具有较好指导意义的结果。 |
| 关 键 词： | 国际金融学；金融危机；复杂系统；广义信息熵；最大熵原理 |
| Title： | Financial crisis model based on generalized information entropy |
| Author： | CHAI Lihe, JIANG Tiantian, LI Wenyu |
| Organization： | School of Environmental Science & Engineering, Tianjin University |
| Abstract： | This paper defines the generalized information entropy of financial system in term of complex interactions among agents. Maximum generalized information entropy principle is proposed as a law for controlling the operation of financial systems. A theoretical model for occurrence of financial crisis is constructed. The financial crisis in 2008 is then simulated and analyzed as a typical case. Some instructive results are summarized. |
| Key words： | international finance; financial crisis; complex systems; generalized information entropy; maximum entropy principle |
| 发表期数： | 2012年7月第13期 |
| 引用格式： | 柴立和，蒋田田，李文宇. 基于广义信息熵的金融危机模型[J]. 中国科技论文在线精品论文，2012，5（13）：1255-1259. |
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