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阿基米德Copula函数的构造方法

发表时间:2010-01-15  浏览量:2720  下载量:1241
全部作者: 刘卫卫,郭铁信
作者单位: 北京航空航天大学数学与系统科学学院
摘 要: 基于阿基米德Copula函数具有其他Copula函数不具备的优点,如形式简单、对称性、可结合性等,给出了构造阿基米德Copula函数的3种方法。一是利用阿基米德Copula函数的一种乘积生成元实现这类Copula函数的构造;二是利用权重系数给出一种混合多元阿基米德Copula函数的形式,这种形式能更灵活地描述具有复杂相关结构的金融市场或变量间的相关关系;最后简单介绍用Markov算子方法构造的Copula函数的形式,提供了由低维Copula函数逐次构造高维Copula函数的一种方法。
关 键 词: 随机分析;Copula;阿基米德Copula;生成元
Title: Methods for constructing Archimedean Copula functions
Author: LIU Weiwei, GUO Tiexin
Organization: School of Mathematics and Systems Science, Beihang University
Abstract: Based on the advantages of Archimedean Copula such as simple form, symmetry, combinableness, this paper presents three approaches to construct Archimedean Copula functions. Firstly, a kind of product generators is constructed. Secondly, a hybrid form of multi-Archimedean Copula functions is given by coefficient of weighting to describe the complex correlating structure of financial markets or the correlation between variables. Finally, an introduction is shown about the method using Markov operator to construct Copula functions in this paper. This provides a method to construct high-dimensional Copula functions by low-dimensional Copula functions.
Key words: stochastic analysis; Copula; Archimedean Copula; generator
发表期数: 2010年1月第1期
引用格式: 刘卫卫,郭铁信. 阿基米德Copula函数的构造方法[J]. 中国科技论文在线精品论文,2010,3(1):87-91.
 
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