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一类倒向随机微分方程的解与Choquet期望
发表时间：2011-07-15 浏览量：1696 下载量：670
| 全部作者： | 邓小洪，高炜，杨志 |
| 作者单位： | 徐州空军学院科研部；中国矿业大学理学院 |
| 摘 要： | 介绍生成元关于y是Lipschitz连续，而关于z是一致连续的倒向随机微分方程（backward stochastic differential equations, BSDE）的解g*-期望；通过类比的方法，阐明g*-期望与Choquet期望在性质上的异同与优缺点；对一维的确定性生成元，得到g*-期望能够表示为Choquet期望的一个等价命题。 |
| 关 键 词： | 金融数学；g*-期望；Choquet期望；共单调可加 |
| Title： | A solution of backward stochastic differential equations and Choquet-expectation |
| Author： | DENG Xiaohong, GAO Wei, YANG Zhi |
| Organization： | Academic Research Department, Xuzhou Air Force College; College of Sciences, China University of Mining and Technology |
| Abstract： | This paper introduces a class of solution to backward stochastic differential equations (BSDE) with coefficient g which is Lipschitz continuous in y and uniformly continuous in z. Recalls some properties of the solution and Choquet expectation, names the solution as g*-expectation. When d=1 and g is a continuous function, gets an equal proposition which g*-expectation can be expressed as a Choquet expectation. |
| Key words： | financial mathematics; g*-expectation; Choquet-expectation; comonotonic additive |
| 发表期数： | 2011年7月第13期 |
| 引用格式： | 邓小洪，高炜，杨志. 一类倒向随机微分方程的解与Choquet期望[J]. 中国科技论文在线精品论文，2011，4（13）：1213-1218. |
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