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基于广义信息熵的金融危机模型

发表时间:2012-07-15  浏览量:1023  下载量:508
全部作者: 柴立和,蒋田田,李文宇
作者单位: 天津大学环境科学与工程学院
摘 要: 从金融系统中组元的复杂相互作用出发,定义金融系统的广义信息熵。指出金融系统的运作目的为追求广义信息熵最大,由此建立金融危机发生的模型。同时,以2008年金融危机为例进行数值模拟和应用分析,得到了具有较好指导意义的结果。
关 键 词: 国际金融学;金融危机;复杂系统;广义信息熵;最大熵原理
Title: Financial crisis model based on generalized information entropy
Author: CHAI Lihe, JIANG Tiantian, LI Wenyu
Organization: School of Environmental Science & Engineering, Tianjin University
Abstract: This paper defines the generalized information entropy of financial system in term of complex interactions among agents. Maximum generalized information entropy principle is proposed as a law for controlling the operation of financial systems. A theoretical model for occurrence of financial crisis is constructed. The financial crisis in 2008 is then simulated and analyzed as a typical case. Some instructive results are summarized.
Key words: international finance; financial crisis; complex systems; generalized information entropy; maximum entropy principle
发表期数: 2012年7月第13期
引用格式: 柴立和,蒋田田,李文宇. 基于广义信息熵的金融危机模型[J]. 中国科技论文在线精品论文,2012,5(13):1255-1259.
 
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