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Ornstein-Uhlenbeck过程的特征函数
发表时间：2011-07-15 浏览量：2050 下载量：754
| 全部作者： | 陈度华，谢语权 |
| 作者单位： | 湘潭大学数学与计算科学学院 |
| 摘 要： | 为把Ornstein-Uhlenbeck过程（O-U过程）很好地利用到工程技术、金融等领域中，比较系统地研究了它的一类非常重要的数字特征——特征函数。根据O-U过程的特点，首先采用求期望与方差的方式计算出一参数和二参数O-U过程正态部分的特征函数，再根据特征函数的定义ψX(λ)=Eexp{i λX}计算在x0为常数和x0服从正态分布2种情况下的特征函数，最后类似地将其推广到多参数一维的情形。 |
| 关 键 词： | 概率论与数理统计；Ornstein-Uhlenbeck过程；单参数；多参数；一维；特征函数 |
| Title： | Characteristic function of Ornstein-Uhlenbeck process |
| Author： | CHEN Duhua, XIE Yuquan |
| Organization： | School of Mathematics and Computational Science, Xiangtan University |
| Abstract： | In order to make full use of Ornstein-Uhlenbeck process(O-U process) in engineering, finance and so on, the characteristic function which is one important kind of the numerical characteristics of O-U process is mainly researched in this paper. According to the features of O-U process, firstly the characteristic function of the normal part of one-parameter and two-parameter O-U process is obtained by the way of calculating mean and variance in this paper, then the characteristic function of whole O-U process is computed based on the definition of characteristic function ψX(λ)=Eexp{i λX}on the condition of x0 is constant and x0 obeys normal distribution. Finally it is generalized to the case of multi-parameter one-dimensional similarly. |
| Key words： | probability and mathematical statistics; Ornstein-Uhlenbeck process; one-parameter; multi-parameter; one-dimensional; characteristic function |
| 发表期数： | 2011年7月第13期 |
| 引用格式： | 陈度华，谢语权. Ornstein-Uhlenbeck过程的特征函数[J]. 中国科技论文在线精品论文，2011，4（13）：1203-1206. |
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